Нобелевскую премию в 2021 году получили три экономиста, работающие в сфере экономической теории труда: Джошуа Ангрист, Гвидо Имбенс и Дэвид Кард. Но давайте разберемся, что у них общего с ЦЭБА и причем здесь эконометрика?

Эконометрика — это перспективная область экономики. Ядро экономики как науки, составляют методы статистики и прикладной математики, позволяющие выстраивать эмпирические гипотезы и тестировать теории. Для наглядности можно сразу вспомнить о математических моделях, которые помогают прояснить: влияет ли получение высшего образование на вашу заработную плату, что влияет на цену картины или скорость распространения COVID-19?

Нобелевские лауреаты по экономике этого года – эконометристы, и многие современные методы анализа причинно-следственных связей в машинном обучении – чисто айтишной теме – разработаны эконометристами. Центр эконометрики и бизнес-аналитики при СПбГУ (далее ЦЭБА) также занимается теоретическими и прикладными исследованиями, применяя методы данной области.

Что касается управленческих дисциплин, они зачастую базируются на микро- и макроэкономике и эконометрике. Так что сочетание экономики, статистики и прикладной математики очень полезно и в бизнесе. Поэтому внедрение и практическое применение разработанных методов в рамках бизнес-аналитики - естественное дополнение к теоретическим исследованиям.

ЦЭБА — это междисциплинарный научно-исследовательский центр, который был официально образован на базе СПбГУ год назад 9 февраля. У истоков Лаборатории стояли двое ведущих ученых в области эконометрики:

● Артем Прохоров - профессор Бизнес-Школы Сиднейского университета, окончивший экономический факультет СПбГУ и получивший ученую степень PhD в Мичиганском государственном университете.

● Рустам Ибрагимов - профессор Бизнес-Школы Имперского колледжа в Лондоне, окончивший Ташкентский государственный университет и получивший ученую степень PhD в Йельском университете.


Руководители и сотрудники Центра рассказали о том, какие цели ставились при создании лаборатории и что в ней происходит на данный момент.

История ЦЭБА на самом деле берет свой отсчет гораздо раньше 2021 года. Как и многие лаборатории она выросла благодаря внешним грантам и паре ученых, полных желания продвигать свою область в России. Артем Прохоров, научный руководитель Центра, рассказал об этом подробнее:

До 2019 года Артем Прохоров регулярно приезжал в СПбГУ в рамках соглашений, которые он упоминает выше, чтобы читать лекции по эконометрике и бизнес аналитике с аспектами машинного обучения. Профессор читал их одновременно трем факультетам: экономический, ВШМ и ПМ-ПУ. После 2019 года из-за мировой ситуации его поездки в Россию сильно сократились.

СПбГУ был выбран Артемом Прохоровым и Рустамом Ибрагимовым не только в связи с уже имеющейся преподавательской деятельностью, но и преимущественно благоприятной атмосферой для развития данного направления и более продвинутыми студентами.

Сейчас лаборатория поддерживается тремя грантами: РНФ 20-18-00365, РНФ 20-18-10113, РФФИ 20-010-00960 и эндаумент-фондом СПбГУ.

Но почему и зачем потребовалось формально организовывать лабораторию в 2021 году? Ведь Центр, как инициативный проект, уже существовал, благодаря органически сформировавшейся команде вокруг грантов. На этот вопрос ответил Дмитрий Григорьев, доцент кафедры информатики СПбГУ, занимающийся в ЦЭБА организацией работы со студентами:

Далее мы расскажем о них подробнее.

Главное в любой научной лаборатории - коллектив. Лаборатория началась с двух ученых в 2016 году, медленно обрастая новыми исследователями вокруг грантов, а сейчас в ней уже около 30 участников. Со многими Артем Прохоров и Рустам Ибрагимов знакомились лично на конференциях или на кафедрах в университете, о чем рассказали сами участники.

Знакомство Людмилы Гадасиной и Артема Прохорова произошло на кафедре, когда профессор вел там курс для магистрантов "Большие данные, методы эконометрики." После этого прошло еще полгода и Людмиле Гадасиной предложили стать директором Центра.

Эти примеры подчеркивают важность проведения конференций международного уровня и приглашения иностранных профессоров в университет, которые читали бы мини-курсы или лекции. Именно в такой среде возможны знакомства, способствующие развитию науки и исследований. Это стало одним из факторов появления в лаборатории собственной конференции и активного взаимодействия с иностранными коллегами.

Руководители и коллектив лаборатории имеют опыт преподавания в разных университетах мира. Это является плюсом, но отсюда также появляются сложности. Среди основных, это понятное различие в академической культуре, разный подход к публикации статей, различия в ожидаемой сроках исполнения качественного научного исследования. Из них складываются основные принципы:

Междисциплинарность и обновляющийся коллектив

Сейчас у нас формально есть позиции руководителей направлений, есть научные сотрудники, ассоциированные сотрудники и студенты, занимающие позиции стажеров или лаборантов-исследователей, приглашенные ученые. Центр является междисциплинарным и вовлекает в научную и преподавательскую деятельность ученых, работающих на экономическом, математико-механическом факультетах, в Высшей школе менеджмента и в других зарубежных и российских вузах.

Ассоциированные сотрудники работают у нас на дополнительных соглашениях формальных и неформальных. Мы постоянно расширяем круг людей, с которыми Центр проводит совместные исследования. А они со своей стороны привлекают других исследователей, так круг расширяется, а коллектив постоянно обновляется. Выходит, что лаборатория — это гораздо больше, чем люди официально в ней трудоустроенные.

Молодые кадры

Для привлечения студентов на стажировку два раза в год проводится "раунд" конкурсного отбора. Он проходит в виде презентации, в которой студенты рассказывают о своих курсовых или дипломных работах, или уже имеющихся научных достижениях.

По итогу мы предлагаем официальное трудоустройство с оплатой и возможность написания научной публикации с ведущими учеными. Дополнительным стимулом становится совместная работа с иностранными студентами, что формирует крепкие академические связи в дальнейшем.

С самого начала руководители хотели добиться преемственности и дать молодым ученым из России доступ к знаниям и опыту маститых ученых из ведущих вузов мира, и таким образом самим развиваться и достигать вершин.

Регулярность и непрерывное обучение

Лаборатория каждую пятницу в 14.00 по МСК проводит онлайн семинары с ведущими специалистами на английском языке, но изначально эти семинары планировалось проводить вживую. Сейчас семинары расписаны на год вперед. Чтобы избежать проблем с часовыми поясами и рабочим графиком, лаборатория завела в этом году свой YouTube канал, где многие выступления можно посмотреть в записи.

Проведение подобного семинара еженедельно требует значительной организационной работы и это можно назвать уникальным преимуществом Центра. Участники оказываются в курсе актуальных проблем в области эконометрики, помогают друг другу повысить качество публикаций, а международный формат позволяет сформировать самые перспективные команды.

Открытый доступ и частота проведения семинара позволяет многим студентам СПбГУ, вместе со своими научными руководителями, принимать участие в проектах маститых ученых.

Отдельно хочется отметить мини-курсы, которые наши сотрудники и приглашенные профессора разрабатывают специально для студентов высших курсов, магистров, аспирантов и молодых ученых. На основе таких материалов всякий в кратчайшее время может приступить к собственным научным исследованиям по эконометрике.

В течение нескольких дней опытный лектор делится, как базовыми знаниями, так и своими собственными наработками. Поэтому мини-курсы часто оказываются полезны и уже продвинутым специалистам. Курсы открытые и каждый желающий может к ним присоединиться.

С первого взгляда может показаться, что лаборатория "виртуальная" или "гибридная", но это совсем не так. Отчасти это стало вынужденной мерой в связи с мировой ситуацией.

Более всего дистанционный формат отражается на студентах, поделилась Людмила Гадасина:

Коллектив решает эти проблемы путем поддержания связи через мессенджеры, социальные сети, регулярные семинары, в том числе и тематические для студентов. Например, под Новый год Центр провел семинар для студентов, рассказав об академической карьере, трудностях публикации в топовом журнале и возможностях получения грантов.

Также каждую пятницу команда Центра ждет всех на неформальной встрече "у Кулера". Эти встречи проходят на платформе Gather, которая внешне напоминает старые 8-ми битные игры. Перейдя по ссылке и создав своего аватара, вы попадете к нам в виртуальный интерактивный офис.

Если коротко, мы начали использовать метавселенную еще до того, как об этом заговорил весь мир. Надеемся, что платформа расширит свой функционал и мы сможем обсуждать эконометрику, прогуливаясь по виртуальному парку.

Важно, что все эти активности планируется вернуть в офлайн режим, как только это станет безопасно для студентов и профессоров.

Также после конференции у нас появился ряд новых совместных исследований. И почти готов специальный выпуск журнала Dependence Modeling (Q1), посвященный этой конференции. В этом году мы приглашаем всех принять участие в 2nd International Conference on Econometrics and Business Analytics.

В лаборатории проводятся как теоретические, так и практические исследования. Над теоретическими чаще всего работают ведущие специалисты, а практическими больше заняты студенты. Каждый выбирает себе исследование и его направление исключительно по интересам.

Сейчас основные направления в лаборатории: финансовая эконометрика, машинное обучение для экономических задач, анализ производственного потенциала, сетевая аналитика и арт-аналитика. Но мы не ограничиваем свою деятельность только данными сферами.

Часть теоретических исследований Центра сосредоточена на анализе временных рядов. Разрабатывается устойчивое тестирование в предсказательных регрессиях. Таких как, регрессия зависимости цены на акции от соотношения дивидендов к цене в предыдущий момент времени.

Также, сотрудники исследуют новые методы оптимизации для многоруких бандитов и методы целочисленного программирования для поиска структурных сдвигов во временных рядах.

Коллектив занимается многими эмпирическими задачами, например, в Центре есть проекты о том, как улучшить рекомендательные системы для бизнес-приложений в онлайне, о том как уловить инсайдер трейдинг на рынке акций и как не допустить манипуляцию цен.

Помимо этого, сотрудники коллектива занимаются анализом естественного языка в экономических или финансовых задачах. Так в 2021 году была опубликована статья об анализе эффективности вакцины Спутник V, на основе данных из социальных медиа. Есть исследования посвященные оценке неравенства доходов, а точнее тестированием неравенства в различных субъектах страны (на примере субъектов РФ).

Другая актуальная тема, представляющая интерес центра, это финансовые пузыри: идентификация, тестирование и оценивание дат пузырей во временных рядах. Кроме того, с помощью мультиагентного моделирования исследуются причины их возникновения и влияние определенных групп участников на поведение финансового рынка.

Однако наибольшей популярностью у студентов пользуются проекты в сфере арт-аналитики - недостаточно изученной на сегодняшний день области знания. Например, они разрабатывают на основе компьютерного зрения и обработки естественного языка модель, подбирающую подходящее название произведению искусства - артионим. Впоследствии такие "искусственные" артионимы проходят экспертную апробацию: среди специалистов-искусствоведов проводится опрос мнений.

Или же студенты отвечают на вопрос, какие цветовые решения сильнее всего влияют на стоимость картины? Как сочетания различных цветов по методу художественных спектров (например, самого популярного - круга Иттена) влияют на аукционный рекорд? Какая методика ИИ лучше всего определяет стиль картины или выявляет похожие?

Каждый проект оформляется в виде публикации в престижном журнале, однако команда может пойти дальше и представить конкретные рекомендации участникам рынка – крупным государственным музеям, частным галереям, аукционным домам и коллекционерам. Именно так и поступила одна из рабочих групп Центра, посвятив свое исследование выяснению факторов, влияющих на готовность посетителей к онлайн формату. Статья основана на уникальном наборе данных, собранном в ходе личных структурированных интервью во время второй волны COVID-19 в Государственном Эрмитаже.

Только за последний год работы Центра мы успели: