В пятницу 4 февраля состоялось выступление приглашенного спикера Evgenii Vladimirov (PhD candidate at the University of Amsterdam and Tinbergen Institute). (Название доклада: Estimating Option Pricing Models Using a Characteristic Function-Based Linear State Space Representation,, более подробно Вы можете ознакомиться с докладом здесь).
Семинар проходил на английском языке.
В эту пятницу нас ждет выступление приглашенного спикера Christian Brownlees (Associate Professors in Statistics at Universitat Pompeu Fabra). Название его выступления: Empirical Risk Minimization for Time Series: Nonparametric Performance Bounds for Prediction.
Будет доступна трансляция на YouTube и запись семинара. Всех ждем на семинаре!