Курсы 2021
Прошедшее

Модели тяжелохвостности и зависимости и устойчивый статистический анализ в финансах и экономике



Для кого?

Мини-курс рассчитан на магистрантов, аспирантов, преподавателей и всех лиц, интересующихся вопросами эконометрики.

Язык курса

Английский



Мини-курс посвящен обсуждению современных подходов к моделированию и анализу влияния тяжелохвостности, гетерогенности, зависимости и зараженности в экономике и финансах. Также будут рассмотрены современные подходы к статистическому анализу этих свойств финансовых и экономических рынков, включая степень тяжелохвостности распределений, вероятность кризисов и структуры зависимости. Кроме того, будут представлены современные подходы к устойчивому статистическому анализу параметров экономических и финансовых моделей (например, предсказательных регрессий для уровней доходности ценных бумаг и обменных курсов), которые применимы при проблемах гетерогенности, тяжелохвостности, автокоррелированности и зависимости, наблюдаемых в динамике ключевых показателей различных экономик, включая рынки России.

Дата:  27 сентября - 1 октября 2021 г.


Расписание

Лекции 1-2. 27 сентября. Начало в 16.00. 
Введение. Основные статистические свойства финансовых рынков: Кризисы, распределения с тяжелыми хвостами, нелинейная зависимость и кластеры волатильности. Влияние тяжелохвостности распределений и зависимости на свойства экономических и финансовых моделей и стандартные статистические и эконометрические методы.

Лекции 3-4. 28 сентября. Начало в 16.00.
Устойчивый статистический и эконометрический анализ при проблемах гетерогенности и автокоррелированности данных. Состоятельные стандартные ошибки при гетерогенности и автокоррелированности (Heteroskedasticity and autocorrelation consistent - HAC - standard errors) и основанные на них методы статистического и эконометрического анализа. Новые подходы к устойчивому статистическому и эконометрическому анализу на основе t-статистик для оценок исследуемых параметров по группам.

Лекции 5-6. 29 сентября. Начало в 16.00.
Современные подходы к моделированию и статистическому анализу свойств тяжелохвостности экономических и финансовых рынков. Эмпирический анализ: Вероятность кризисов и тяжелохвостность распределений различных экономиках, включая рынки России.

Лекции 7-8. 30 сентября. Начало в 16.00.
Эконометрические подходы к моделированию основных статистических свойств финансовых рынков и их ключевых показателей, включая нелинейную зависимость, кластеры волатильности, распределения с тяжелыми хвостами и финансовую зараженность. Одномерные и многомерные модели GARCH.

Лекции 9-10. 1 октября. Начало в 16.00.
Современные подходы к моделированию финансовой зараженности и взаимозасимости финансовых рынков. Копульные модели и статистический анализ копульных структур зависимости. Обсуждение открытых проблем для дальнейшего исследования. Выводы.

Лектор: Ибрагимов Рустам Маратович – профессор, Imperial College London, UK; главный научный сотрудник Центра эконометрики и бизнес-аналитики СПбГУ. 

Организаторы: Гадасина Л.В. (и.о. руководителя Центра эконометрики и бизнес аналитики), Подкорытова О.А. (старший научный сотрудник Центра эконометрики и бизнес аналитики).